Порядок и особенности проведения банком России кредитных аукционов

Кредитный аукцион (англ. credit auctions) — публичная, В кредитных аукционах как, Кредитный аукцион как один из инструментов, Кредитные

Кредитные аукционы в России начали проводиться в 1991 Московской международной и Московской центральной фондовыми биржами . Дальнейшее развитие рынка МБК связано с созданием в 1992 Межбанковского финансового дома и Межбанковского объединения « Оргбанк », на площадках которых преобладала аукционная продажа кредитов, а также с появлением кредитных магазинов, через которые стало возможным ежедневно выставлять заявки на покупку и продажу ресурсов в зависимости от изменений конъюнктуры рынка.

С 1994 на рынке

Кредитные аукционы проводятся на основании официальных сообщений Банка России, публикуемых в «Вестнике Банка России». Указанное официальное сообщение содержит информацию о дате и условиях проведения кредитного аукциона.

ЦБ РФ допускает различные способы организации аукционных торгов -по американскому способу, голландскому способу и с фиксированной процентной ставкой.

При американском способе заявки банков-участников ранжируются по уровню предложенной процентной ставки в порядке убывания, а затем удовлетворяются в том же порядке, начиная с максимально предложенной процентной ставки до полного исчерпания установленного на данном аукционе объема кредита. В результате сумма последней из удовлетворенных заявок может быть сокращена.

При голландском способе все заявки удовлетворяются по цене отсечения — минимальной ставки, которую предлагают банки, попавшие в круг покупателей.

В случае аукциона с фиксированной процентной ставкой удовлетворяются все заявки, однако при превышении общей суммы этих заявок над объемом кредита, предложенного к аукциону, все заявки удовлетворяются частично. Степень удовлетворения заявок соответствует отношению общего объема аукционного кредита к их общей сумме.

В день проведения кредитного аукциона банк до установленного Банком России времени направляет Заявку на участие в кредитном аукционе (далее Заявку) в территориальное учреждение Банка России по месту ведения основного счета, на который в соответствии с указанной заявкой подлежит предоставлению кредит Банка России.

14 стр., 6555 слов

Ипотечное кредитование в России на примере банка ОАО "Сбербанк"

... год; изучить проблемы, сдерживающие развитие ипотечного кредитования и на этой основе обосновать основные направления его развития; спрогнозировать перспективы развития рынка ипотечного кредитования. Объектом исследования является ипотечное кредитование в России на примере банка ОАО «Сбербанк». ... и физические лица, приобретающие ценные бумаги операторов вторичного ипотечного рынка ( в основном ...

Банк вправе направить для участия в кредитном аукционе одну или несколько конкурентных Заявок, подлежащих удовлетворению по указанным в них процентным ставкам (если она выше или равна ставке отсечения, объявленной Банком России по итогам кредитного аукциона), и одну или несколько неконкурентных Заявок, подлежащих удовлетворению по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по итогам кредитного аукциона.

Заявка допускается до участия в кредитном аукционе, если:

  • заявка представлена до установленного времени;

  • параметры Заявки соответствуют условиям проведения кредитного аукциона, установленным в официальном сообщении Банка России о проведении кредитного аукциона (в том числе о максимальной доле неконкурентных заявок, которые могут быть поданы для участия в кредитном аукционе одним банком);

  • банк вправе получать соответствующий вид кредитов Банка России на соответствующий основной счет в соответствии с генеральным кредитным договором;

  • на день рассмотрения Заявки не приостановлены обязательства Банка России по предоставлению кредитов соответствующему банку в соответствии с генеральным кредитным договором;

  • на день рассмотрения Заявки указанная Заявка является обеспеченной (для проверки обеспеченности неконкурентной Заявки процентная ставка по кредиту принимается равной ставке рефинансирования Банка России).

Если по результатам проверки Заявка не допускается до участия в кредитном аукционе, территориальное учреждение Банка России, принявшее Заявку, до 16 часов 00 минут местного времени направляет банку соответствующее сообщение в произвольной письменной форме с указанием причины отклонения Заявки.

после проведения кредитного аукциона осуществляются следующие действия.

— Территориальное учреждение Банка России, принявшее Заявку, до 10 часов 00 минут местного времени рабочего дня, следующего за днем проведения кредитного аукциона, направляет банкам, Заявки которых не подлежат удовлетворению по результатам проведенного кредитного аукциона, соответствующие сообщения.

  • Основанием для отказа в удовлетворении Заявки является:
  • признание аукциона несостоявшимся;

— невыполнение на начало следующего рабочего дня после проведения кредитного аукциона условий, установленных для допуска заявки до участия в кредитном аукционе;

— процентная ставка, указанная в конкурентной Заявке, ниже ставки отсечения, установленной по итогам кредитного аукциона.

— Банк России вправе частично удовлетворить конкурентные Заявки, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, установленной по итогам кредитного аукциона, пропорционально сократив сумму кредита, указанную в каждой из указанных Заявок, с учетом общей суммы денежных средств, которые Банк России намерен предоставить банкам по итогам кредитного аукциона. Если по итогам кредитного аукциона удовлетворено несколько Заявок банка, кредиты Банка России предоставляются в порядке убывания процентных ставок, указанных в удовлетворенных Заявках банка, а при равенстве процентных ставок — в порядке очередности поступления Заявок банка в Банк России.

10 стр., 4914 слов

Кредитование Банком России коммерческих банков

... банке Российской Федерации (Банке России)» одним из инструментов денежно—кредитной политики Банка России является рефинансирование, т. е. кредитование Банком России кредитных организаций, и Банк России, выполняя функцию кредитора последней инстанции для кредитных организаций, вправе предоставлять кредитным организациям кредиты ...

— В соответствии с удовлетворенными по итогам кредитного аукциона Заявками территориальные учреждения Банка России, принявшие указанные Заявки на участие в кредитном аукционе, предоставляют кредиты Банка России, если банки, Заявки которых удовлетворены, соответствуют требованиям настоящего Положения и выполняются условия обеспеченности кредитов Банка России, установленные настоящим Положением.

— При наличии технической возможности у Банка России указанные в настоящем пункте действия Банка России, связанные с предоставлением кредитов Банка России, по результатам, кредитного аукциона, могут осуществляться в день проведения кредитного аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после предоставления кредитов Банка России по результатам кредитного аукциона осуществляется оформление предоставления Банком России банкам — заемщикам кредитов .

Кредитные аукционы — широко практикуемая центральным банком форма предоставления кредитных ресурсов. Сущностью участия коммерческих банков в кредитных аукционах является получение ими маржи, т. е. разницы между ценой приобретения ресурсов и их дальнейшей перепродажей в виде ссуды клиентам.

Аукционы проводятся в форме удовлетворения аукционных заявок коммерческих банков с частотой и в сроки, определяемые ЦБ РФ, исходя из задач кредитно-денежной политики. ЦБ РФ объявляет в средствах массовой информации о дате проведения очередного аукциона за 7 календарных дней.

Участниками аукциона являются Центральный банк Российской Федерации (продавец), с одной стороны, и коммерческие банки Российской Федерации (покупатели), с другой стороны. Филиалы коммерческих банков не могут быть участниками аукционов.

Аукционы могут проводиться различными способами: по американской и голландской системам, а также с фиксированной процентной ставкой. К участию в аукционе Главное территориальное управление (Национальный банк) допускает коммерческие банки, проработавшие до момента подачи заявки не менее года. Коммерческие банки, участвующие в аукционе, обязаны соблюдать установленные ЦБ РФ нормативы и другие требования.

Кроме того, условием включения заявки в аукцион является соблюдение коммерческим банком при ее составлении следующих критериев:

— общая задолженность коммерческого банка по всем аукционным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запрашиваемого на данном аукционе, не должна превышать двукратную величину капитала банка;

  • один банк не может запросить более 25% предложенного объема кредита на данном аукционе;